Cómo funciona StrategyQuant
Publicado por alexdato en
Como Funciona StrategyQuant
Creación de una estrategia de Trading
La forma antigua.
El desarrollo manual de una nueva estrategia comercial es un proceso lento.
Comienza con un operador que utiliza su experiencia y conocimiento para captar los elementos de la estrategia comercial, como indicadores técnicos, patrones de precios, tipos de orden de entrada y salida y diseño de estrategia general.
Cuando el prototipo está terminado, la estrategia se prueba en los datos históricos para demostrar su rentabilidad. El backtest a menudo revela que los resultados de la estrategia no son aceptables.
Así que el comerciante tiene que alterarlo, agregar o cambiar algunos indicadores, probar diferentes ideas, diferentes valores y luego probarlo de nuevo.
Es un largo proceso de prueba y error con numerosas iteraciones, revisiones y pruebas hasta que la estrategia logra resultados aceptables.
Ahora imagine que tiene una herramienta que hace todo este trabajo manual por usted, y lo hace 1000 veces más rápido …
El modo StrategyQuant
StrategyQuant requiere solo una fracción del segundo para generar automáticamente una nueva estrategia comercial. Utiliza varias combinaciones de indicadores técnicos y patrones de precios como reglas de entrada, lo combina con varios tipos de órdenes (mercado, límite, …) y con varias reglas de salida (objetivo de beneficio fijo, final de seguimiento, etc.).
Al final, prueba la nueva estrategia en los datos históricos para averiguar si es rentable.
¡StrategyQuant puede hacer esto una y otra vez, generando y probando decenas de nuevas estrategias únicas cada segundo! ¡Todo lo que tienes que hacer es recoger los mejores!
Cómo funciona – Generación aleatoria de estrategias comerciales
Una estrategia comercial en la población inicial se construye utilizando una combinación de patrones de precios, indicadores técnicos, tipos de órdenes y otras partes para formar las reglas de entrada y salida.
StrategyQuant puede utilizar todos los indicadores y osciladores técnicos estándar (como CCI, RSI, estocástico, etc.), valores de tiempo (como hora del día, día de la semana) y patrones de precios. Luego, estos bloques de construcción se combinan utilizando operadores lógicos y de igualdad (y, o,>, <, etc.) para formar una regla de entrada o salida. Además, admite diferentes tipos de orden de entrada y salida (orden de mercado, orden límite, objetivo de beneficio fijo, salida después de X barras, etc.).
Con todas las combinaciones posibles de reglas y órdenes, StrategyQuant es capaz de generar literalmente billones de diferentes estrategias comerciales posibles.
Existen algunas restricciones de validez que garantizan que, por ejemplo, el precio no se compara con el valor de tiempo, etc.
El resultado es una estrategia comercial completamente nueva y aleatoria.
Por supuesto, no todas las estrategias creadas al azar son rentables, pero StrategyQuant puede producir y probar miles de nuevas estrategias por hora, y un porcentaje sorprendentemente alto de estrategias en esta cantidad es rentable y sólido.
Usando la evolución genética
La evolución genética lleva el proceso de encontrar estrategias comerciales adecuadas aún más.
En este modo, StrategyQuant primero crea una serie de estrategias aleatorias, que se utilizan como la población inicial en la evolución.
Esta generación inicial de estrategias se «evoluciona» a lo largo de generaciones sucesivas utilizando tecnología de programación genética.
Este proceso imita la evolución: el algoritmo elige las estrategias más adecuadas (utilizando criterios de rendimiento seleccionados) en cada generación, y el grupo de candidatos más aptos se utiliza para producir una nueva generación de estrategias comerciales.
Al igual que en la evolución, esto debería resultar en mejores y mejores candidatos, en nuestro caso, en estrategias que son más rentables, más estables o, en general, mejores en los criterios de rendimiento seleccionados.
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